陳同學
2020-11-05 22:45能請老師舉個例子嗎？ 比如我是買蘋果的農(nóng)民，現(xiàn)在是7月，想要在9月賣蘋果，怕蘋果價格下跌，我賣空了9月的蘋果期貨。 這里的基差風險的中的現(xiàn)價是7月的現(xiàn)價，期貨價是9月的期貨價。 那請問什么叫現(xiàn)在的期貨價呢？9月的期貨價也是現(xiàn)在7月就定下來的，不就是現(xiàn)在的期貨價格嗎？
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1個回答
Adam助教
2020-11-06 13:13
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現(xiàn)在訂的，九月交割的期貨價格，叫現(xiàn)在的期貨價。
隨和事件的推移，比如第二天，我還可以訂一個9月交割的期貨價格，
隨著事件的推移，我也可以在8月時訂一個9月交割的期貨價格。
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追問
那基差風險指的是九月時的現(xiàn)貨價和我在七月簽的九月賣出的期貨價格之差嗎？
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追答
基差是當前的現(xiàn)貨價，與當前簽訂的未來到期的期貨價，之間的差異。
基差是不斷變化的。
基差變化的所帶來的的風險，就是基差風險 -
追問
基差從-2到-1.8，基差變大，就是基差增強？基差增強是好處對嗎？因為基差增強就是基差風險減弱？
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追答
1：是基差增強。
2：不一定，這要看你的對沖策略是怎樣的
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