孫同學(xué)
2020-11-05 22:59老師,這個題我不明白,是要選IR最大的組合嗎?明顯是C呀
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1個回答
Jenny助教
2020-11-06 16:43
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同學(xué)你好,C不符合要求,因?yàn)轭}干要求expected residual return大于2%。而C的expected residual return=1.5%*1.3=1.95%,是不滿足2這個下限的,所以C不選。
