袁同學(xué)
2020-11-05 23:45真題2012年的case8的第C問, (1)bonds上漲了10%,為什么不能按照期初0.87的匯率轉(zhuǎn)化成PLN,然后在這個基礎(chǔ)上上漲10%呢? (2)為什么這個題目是short forward ,答案是直接按照short 進(jìn)行計(jì)算的?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Kevin助教
2020-11-06 09:42
該回答已被題主采納
同學(xué)你好!
2012 Q8只看到A、B兩問,再確認(rèn)一下具體是哪題哈。
-
追問
不好意思,是2011年case8的C問
-
追答
同學(xué)你好!
1.portfolio denominated in LHS,就是上漲都是以LHS計(jì)的。因此需要期初和期末乘以不同的匯率調(diào)整,不能按你說的那樣直接乘以110%;
2.持有資質(zhì),而且是currency-hedged,所以是short forward。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點(diǎn),煩請【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動力,祝你順利通過考試~
