Xavier
2020-11-06 00:52習(xí)題集Q701 老師我想問一下,這題是要選擇風(fēng)險(xiǎn)最高的希臘字母頭寸 但是在將近ATM的情況下,GAMMA 和 Theta 不應(yīng)該都是風(fēng)險(xiǎn)最高的地方嗎
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-09 11:45
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,老師看到的701題,似乎和同學(xué)的問法有些對(duì)不上,可否請(qǐng)同學(xué)把題目拍給老師看看呢
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追問
老師就是這題,在ATM的情況下,而且期限越短,兩者不應(yīng)該都是風(fēng)險(xiǎn)最大的時(shí)候嗎
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追答
同學(xué)你好,從數(shù)值上看,兩者都達(dá)到了最大值,但是從對(duì)期權(quán)的影響程度上來看,gamma的影響程度是超過theta,所以這道題還是選gamma
