顏同學(xué)
2020-11-06 09:18老師,您好,請問第二張圖最后一列的variance是怎么計算的呢?跟一級variance=PD*(1-PD)*EAD平方*LGD平方有什么不同呢?謝謝老師
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1個回答
Cindy助教
2020-11-09 16:03
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同學(xué)你好,計算過程請看下圖
一級variance=PD*(1-PD)*EAD平方*LGD平方,這個公式是用來計算單筆貸款的方差的
這里我們計算的是整體的組合的方差,這兩個是不一樣的呀
