宋同學(xué)
2020-11-06 09:43老師 相關(guān)系數(shù)我有個(gè)知識(shí)點(diǎn) 不明白，=1應(yīng)該是分散效果差 為什么還是強(qiáng)？=-1是分散效果最好，=0代表什么？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-11-06 19:00
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
16 ABC中B -0.24的絕對(duì)值是最小的，表示兩組數(shù)據(jù)的線性關(guān)系最弱
18 當(dāng)兩組數(shù)據(jù)的相關(guān)系數(shù)approaches趨近+1的過程中，分散化效果是減弱的
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追問
老師 相關(guān)系數(shù)說的都是絕對(duì)值是嗎？那0.67分散化最差 0 .33分散化最好是嗎？
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追答
└(^o^)┘你好同學(xué)，
根據(jù)投資組合標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算的公式，使得得數(shù)越小，分散風(fēng)險(xiǎn)效果越好。
σp2=w12σ12+w22σ22+2w1w2COV1,2 = w12σ12+w22σ22+2w1w2σ1σ2ρ1,2
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