Joe
2020-11-06 11:47請問case7第二題的B選項為什么是對的？題目中講到the distribution of duarations of individual portfolio assets must have a wider range than the distribution of the labilities.這就話是什么意思??？謝謝
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2020-11-09 09:35
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同學(xué)，早上好。
這里的意思是假設(shè)我們現(xiàn)在引入一個投資組合來匹配負(fù)債，那么如果是按照久期匹配的方式，負(fù)債的久期為10；我必定要找一個久期小于10的債券和久期大于10的債券作組合，構(gòu)成投資組合來匹配負(fù)債。那么當(dāng)我這樣操作的時候，投資組合的分布范圍是要寬于負(fù)債的，例如投資組合分布在8、12范圍，而負(fù)債分布在10的范圍，這個原理對于多個債券同樣適用。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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