嚴(yán)同學(xué)
2020-11-06 12:3539題 請(qǐng)問(wèn)為什么用treynor而不是sharpe
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-09 14:35
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同學(xué)你好,題目問(wèn)的是the appropriate risk-adjusted performance measure,問(wèn)哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的測(cè)度指標(biāo)是正確的,只有C是對(duì)的呀,其他的都是錯(cuò)的,所以就選特雷諾比率了
