嚴(yán)同學(xué)
2020-11-06 12:3539題 請問為什么用treynor而不是sharpe
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2020-11-09 14:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,題目問的是the appropriate risk-adjusted performance measure,問哪個風(fēng)險調(diào)整后的測度指標(biāo)是正確的,只有C是對的呀,其他的都是錯的,所以就選特雷諾比率了
