嚴(yán)同學(xué)
2020-11-06 13:21a為什么不對(duì)
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-11-09 14:47
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同學(xué)你好，risk aggregation的作用是各部門(mén)之間分散性作用導(dǎo)致總的風(fēng)險(xiǎn)是減少的，或者說(shuō)combined portfolio的風(fēng)險(xiǎn)是減小的，并不是per unit的風(fēng)險(xiǎn)減小，或者說(shuō)分散性是體現(xiàn)在協(xié)方差的相關(guān)系數(shù)上面，對(duì)于各部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)差本身是不影響的。
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