盧同學
2020-11-06 15:36第一個CASE的第5題,有多重共線性,為什么會影響F啊,F(xiàn)=MSR/MSE,多重共線性,感覺課上講的是影響Sbj和b1,b2,所以t值和系數(shù)不準確。
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1個回答
Kevin助教
2020-11-06 16:40
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同學你好!
這里主要還是定性去判斷,定量比較困難。
當t-statistic不顯著時,按理說F-statistic也是不顯著的,因為F檢驗是在檢驗至少有一個bj不為0。
但是,存在多重共線性時,F(xiàn)-statistic卻是顯著的,因此可以認為F-statistic也是受了影響,并且是overestimated。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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