岳同學(xué)
2020-11-06 16:07想請問這題關(guān)於C選項(xiàng)是，假設(shè)我今天lending long term in Australi or British market 然後 borrowing long term in German market， 同時(shí)間 lending short term in German market 然後 borrowing short term in Australian or British market。 如果今天在rolling hedge 中 spread in short British or Australian market 跟 German market 增加 那我可以 borrow at a lower rate in British or Australian market 然後 lending at a higher rate in German market嗎?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2020-11-10 20:44
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同學(xué)，晚上好。
同學(xué)你的理解是正確的，我們可以參考我畫在下面的圖。那么現(xiàn)在的情況如果是短期借入B/A，投資EUR；長期投資B/A，借入EUR。那么在短期利差增大時(shí)，我們看到可以以更低的利率接入B/A，投資入更高利率的EUR。
加油，祝你順利通過考試~
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