Hykonki
2020-11-06 16:4246D，這里是說(shuō)，我們可以對(duì)VaR進(jìn)行回測(cè)，但是不能對(duì)stress Var/stress ES 進(jìn)行回測(cè)是嘛？因?yàn)榘l(fā)生概率??？謝謝老師
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-09 13:20
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同學(xué)你好，我們可以對(duì)VaR進(jìn)行回測(cè)，但是不能對(duì)stress Var/stress ES 進(jìn)行回測(cè)，因?yàn)閟tress Var/stress ES 是利用壓力時(shí)期的數(shù)據(jù)得出來(lái)的，但是壓力期并不是經(jīng)常發(fā)生的，所以我們無(wú)法搜集到數(shù)據(jù)對(duì)stress Var/stress ES 進(jìn)行回測(cè)呀
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