羅同學(xué)
2020-11-06 18:22原版書第282頁第2題 為什么要用bootstrapping再算一遍Spot rate 不能直接用給的YTM直接算呢?
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1個回答
Sherry Xie助教
2020-11-09 14:16
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同學(xué)你好,你要注意看一下exhibit 2表格的名稱,表格中的數(shù)據(jù)是Par rate,不是YTM。所以要用par rate推算出spot rate, 再算債券價格。
