lbww7725
2020-11-06 20:16616
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2020-11-09 14:33
該回答已被題主采納
同學你好,
原來持有組合,beta是1,現(xiàn)在將beta對沖至0,那么這就要賣出期貨合約。
如果賣出期貨合約:在臨近到期的時候進行平倉,獲利是(1100-1090)*250*36=90000.
但現(xiàn)貨市場上發(fā)生的減值是:-100000.
實際上沒達到完美的對沖
