undefinable
2018-03-28 14:23259頁15題怎么算的,為什么答案在第三年計(jì)算出來有6個(gè)數(shù)
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-03-28 17:31
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同學(xué)你好,對(duì)于浮動(dòng)利率債券,YEAR 3要看YEAR 2的COUPON RATE, 所以NODE 3-1的COUPON是6.3679加上本金100, 是106.3679。NODE 3-2. 3-3是105.0092和103.9404, 然后判斷是否大于CAP 105, 如果大于就取105。 這里寫成6個(gè)支點(diǎn)和3個(gè)是一樣的。無非你在往前折現(xiàn)的時(shí)候,用6個(gè),就是0.5*105/1.063679+0.5*105/1.063679, 寫成3個(gè)就是105/1.063679, 接著往前一期一期折現(xiàn)。
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追問
算到第一年怎么算,我算出來和答案不對(duì)
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回復(fù):感謝老師詳細(xì)講解
