阮同學(xué)
2020-11-06 21:04老師，1.參數(shù)法非參數(shù)法和全局定價(jià)法局部定價(jià)法有什么關(guān)系嗎 2.VaR值是大于0的數(shù)吧
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-09 13:27
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
1.參數(shù)法就是局部定價(jià)法，比如 ?-N方法和 ?-Γ方法
非參數(shù)法就是全局定價(jià)法，比如歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法
2.VAR本身是小于0的，代表的是損失，但是我們說(shuō)的時(shí)候，會(huì)把它說(shuō)成是一個(gè)正數(shù)，它是一個(gè)自帶損失的含義，盡管我們說(shuō)成整數(shù)，我們也知道VaR值代表的是損失的
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追問(wèn)
emm 就是假如在題目中用蒙特卡洛模擬的方法找到的損失VaR值是用正數(shù)來(lái)計(jì)算的吧
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追答
同學(xué)你好，對(duì)的，用正數(shù)計(jì)入
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