王同學(xué)
2020-11-07 10:12模考一第47題選第五個數(shù)為什么是0.0259而不是0.0368
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2020-11-09 16:34
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,歷史模擬法在使用之前,要先對損失數(shù)據(jù)排序的,我們把損失按照從大往小排序,排到第5大的時候,損失的百分比是0.0259,所以VAR值就是0.0259了
