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2020-11-07 11:03為何這里美式看跌期權(quán)算出來(lái)11.2最后變成了12? 684
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-10 11:38
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同學(xué)你好,BSM模型是用來(lái)給歐式期權(quán)定價(jià)的,算出來(lái)的應(yīng)該是一個(gè)歐式看跌的價(jià)格是11.2,因?yàn)槊朗娇吹跈?quán)的價(jià)格賣得比歐式的貴,所以它的價(jià)格應(yīng)該是超過(guò)11.2的,所以12符合題目要求
