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2020-11-07 11:04687 這里的delta是怎么算的?不就是N(d1)嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-10 11:42
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同學(xué)你好,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)有分紅的時(shí)候,delta要調(diào)整,要在N(d1)的前面乘上e的-qt次方才可以的,所以delta是e的-1%*2次方,乘上0.64=0.627,所以答案選C
