lbww7725
2020-11-07 11:06689 如何理解?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2020-11-10 13:08
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里我們可以單獨(dú)比較gamma和delta,對于gamma,正值表示對投資者形成保護(hù),負(fù)值則反過來,如果要在兩者之間選一個風(fēng)險比較大的的,肯定是gamma為負(fù)風(fēng)險比較大
對于delta,delta是positive意味著標(biāo)的資產(chǎn)和期權(quán)之間價格是同向變動關(guān)系,delta neutral意味著不管標(biāo)的資產(chǎn)價格怎么變化,期權(quán)價格都不變,如果要在兩者之間選一個風(fēng)險比較大的的,肯定是delta是positive風(fēng)險比較大
二者綜合下來,這道題的答案選C
