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2020-11-07 11:06692 第二個表述ll
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-11-10 13:11
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同學(xué)你好,B,由于它的頭寸是期權(quán),當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)發(fā)生小幅變動的時候,用期貨對沖,整體組合價值不會發(fā)生大幅變化,但是一旦標(biāo)的資產(chǎn)發(fā)生大幅變化的話,組合的價值就會發(fā)生很大的變化,delta自身也在改變,此時的對沖是 不好的,B選項(xiàng)就說錯了
