lbww7725
2020-11-07 11:07700 ll lll
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-10 13:13
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同學(xué)你好,第二句話,遠(yuǎn)期合約是線性產(chǎn)品,沒有二階導(dǎo)數(shù),而gamma表示的是二階導(dǎo)數(shù),所以遠(yuǎn)期合約不能用來構(gòu)造gamma neutral的頭寸
第三句話,rho在In the money的時(shí)候比較大,at the money的時(shí)候是比較小的
