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2020-11-07 11:10715 這里的計(jì)算？解析是不是有點(diǎn)問(wèn)題
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-10 13:35
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同學(xué)你好，Vega是期權(quán)價(jià)格對(duì)波動(dòng)率求導(dǎo)數(shù)，數(shù)學(xué)表達(dá)式為：Vega=?f/?σ=df/dσ,根據(jù)這個(gè)式子，33.5=?f/?σ，所以，期權(quán)價(jià)值的變化量，如果用vega來(lái)估計(jì)的話，就等于?f=33.5*?σ，?σ=5%，所以?f=33.5*5%=1.675，
由于期權(quán)合約一共是100份，每份合約包含100份期權(quán)，所以總的期權(quán)個(gè)數(shù)是10000，而且是空頭，那么波動(dòng)率上漲，整體的期權(quán)價(jià)值應(yīng)該是下降的，因此期權(quán)總的價(jià)值變動(dòng)就是-1.675*10000=-16750
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