李同學(xué)
2018-03-28 15:06課后題reading48 Q18,這個(gè)statement2 是什么意思?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-03-28 18:03
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同學(xué)你好,fundemental model在構(gòu)建的時(shí)候是先算出standarded beta (factor sensitivity), 然后再回歸出risk factor的值。這個(gè)和macro model不一樣,后者是先算出risk factor的值,再回歸出factor sensitivity.
