kuangyy
2020-11-07 15:01請問這題計算出來USD futures contract undervalued, 套利策略應(yīng)該是 long futures short spot對嗎? 疑問是,如何理解borrow USD (buy CHF )SPOT, buy USD (SHORT CHF )futures?
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1個回答
Adam助教
2020-11-09 15:51
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同學(xué)你好,對的。
這里把USD當(dāng)做商品,那么市場上這個商品期貨價格偏低。
因此:買這個商品期貨。賣這個商品的現(xiàn)貨。
如過我們把CHF當(dāng)做商品(USD 就是標(biāo)價貨幣),那么市場上這個商品的期貨價格偏高。
因此:賣這個商品的期貨。買這個商品的現(xiàn)貨。
由于套利是不占用自己的資金的。
因此在沒錢買商品現(xiàn)貨,只能先借錢去買商品現(xiàn)貨。
借錢:就是借USD,
