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2020-11-07 15:13723 這里計(jì)算的依據(jù)是什么？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-10 13:39
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同學(xué)你好，theta衡量的是時(shí)間的流逝對(duì)期權(quán)價(jià)格變化的影響，所以theta=delta option/delta t
當(dāng)期權(quán)還有4年的時(shí)候，價(jià)格是28.33；當(dāng)期權(quán)還有3年的時(shí)候，價(jià)格是24.21，時(shí)間過去了1年，價(jià)格變化了28.33-24.21,所以theta是(28.33-24.21)/1
當(dāng)期權(quán)還有3年的時(shí)候，價(jià)格是24.21；當(dāng)期權(quán)還有2年的時(shí)候，價(jià)格是19.38，時(shí)間過去了1年，價(jià)格變化了24.21-19.38,所以theta是(24.21-19.38)/1
干脆將上面兩個(gè)結(jié)果取平均，得到一個(gè)average的theta，就是【28.33-24.21)/1+(24.21-19.38)/1】/2=-4.4
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