朱同學(xué)
2020-11-07 16:362016年Reema Darzi第二題,請(qǐng)問選擇portfolio 4是因?yàn)?的sharpe比portfolio 3高,還是因?yàn)?的sharpe在所有portfolio中最高?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2020-11-10 16:55
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同學(xué)你好,選擇portfolio 4是因?yàn)樗膕harpe ratio是所有組合中最高的,在有效前沿中夏普比率最高的組合叫做tangency portfolio,而portfolio 4是最接近tangency portfolio的。
