156****1305
2020-11-07 16:382010年E 問(wèn)：The risk of an investment in Chinese equities measured in U.S. Dollar terms is measured by the standard deviation of returns, 25.4%.為什么risk是用sd衡量呢，方差不行嗎？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Johnny助教
2020-11-10 17:14
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，標(biāo)準(zhǔn)差更容易衡量，因?yàn)閱挝幌嗤?，我們從一?jí)學(xué)到現(xiàn)在衡量風(fēng)險(xiǎn)的首要指標(biāo)也都是標(biāo)準(zhǔn)差。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，可以通過(guò)【點(diǎn)贊】來(lái)讓我們知曉。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過(guò)考試~
-
追問(wèn)
但是在equity知識(shí)點(diǎn)最后一個(gè)例題里，total portfolio risk用的是variance
-
追答
同學(xué)你好，equity這個(gè)知識(shí)點(diǎn)比較特殊，用到的是方差，這里如果是要看某個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子或者某個(gè)頭寸對(duì)于整體組合風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)度，那么此時(shí)用到的一般是方差。
0
0
1
1
