strawberry-puff
2020-11-07 17:42模擬二 第96題沒聽懂 題目問的是用什么策略可以構(gòu)建與多頭的倉位(用6個月后的商品X)一樣的效果 解題的思路是只要payoff一樣就行了,不用考慮初始投資么?能重新講解一下思路嗎?
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1個回答
Adam助教
2020-11-09 17:29
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同學你好,對的,其實就是想得到ST。
我們可以通過什么樣的方式構(gòu)造出來。
就是買遠期:到期得到ST-K
買零息債券:到期得到K
因此就合成了ST
