青同學
2020-11-07 18:4481的2怎么分析
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2020-11-09 17:50
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同學你好,
凸性和債券期限的平方成正比。
零息債期限10年。
付息債的久期是10,那么他的期限是一定大于10年的。。所以他的凸性更大
麥考林久期衡量的是現(xiàn)金流的平均回流時間。付息債發(fā)生coupon,所以平均回流時間小于其期限
