帆同學(xué)
2020-11-07 19:14黃色高亮這句話能解釋一下么？尤其是黑體字部分，為什么是波動(dòng)率最大？
所屬：CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2020-11-09 21:08
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同學(xué)，晚上好。
這里是說(shuō)基于目標(biāo)的投資方法，對(duì)于目標(biāo)投資組合要么優(yōu)化到最大的波動(dòng)水平（意味著在投資者可接受的最大風(fēng)險(xiǎn)上配置投資組合，一般認(rèn)為是高風(fēng)險(xiǎn)高收益），要么優(yōu)化到指定的成功概率（這個(gè)指構(gòu)建投資組合有一定概率可以達(dá)成投資者的投資要求，那么這個(gè)概率需要超過(guò)投資者指定的成功概率）。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過(guò)考試~
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追問(wèn)
為什么是優(yōu)化到最大風(fēng)險(xiǎn)呀，goal based不是要以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)為原則么，波動(dòng)率大了，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)可能性就低了？
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追答
同學(xué)，早上好。
基于目標(biāo)的投資方法對(duì)每個(gè)目標(biāo)的投資組合進(jìn)行MVO，那么投資目標(biāo)可以是客戶可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平上的最大回報(bào)。
因?yàn)榭蛻魰?huì)有能接受的最大風(fēng)險(xiǎn)，那么我們?cè)谟行把厣峡梢哉业娇蛻艨山邮茱L(fēng)險(xiǎn)水平上的最大回報(bào)。
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