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Cindy助教
2020-11-09 09:28
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同學你好，C選項說用delta-normal法計算VAR值的時候，要用到協(xié)方差矩陣，這句話是對的，因為delta-normal法使用的時候，需要用到一個參數(shù)波動率，如果組合內(nèi)部包含多個資產(chǎn)的話，那么我們就要考慮內(nèi)部資產(chǎn)兩兩之間的相關性，這就是協(xié)方差矩陣了，只是在做題的時候，波動率這個參數(shù)都是直接告訴我們的，所以我們就不用去單獨的計算標準差了，
D選項是說，delta-normal可以用來精確的估計期權的var值，即使delta不穩(wěn)定也可以，這句話是錯的，delta-normal只能考慮到一階導數(shù)，而期權是非線性的衍生產(chǎn)品，只考慮一階導數(shù)delta是不夠的，并且這個方法在使用的時候，delta是越穩(wěn)定越好的，后半句話也不對
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