安同學(xué)
2020-11-07 20:35固定收益case9的第二小題,請問是應(yīng)該看哪個數(shù)字和portfolio差距比較大?duration還是contribution of spread duration?
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1個回答
Nicholas助教
2020-11-09 11:22
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同學(xué),早上好。
這里主要看Contribution to Spread Duration。我們在關(guān)注信用債券,或者是信用利差的時候,主要關(guān)注的是Contribution to Spread Duration,因?yàn)檫@個指標(biāo)既考慮了Spread duration,也考慮了權(quán)重的貢獻(xiàn)。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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