安同學(xué)
2020-11-07 20:38權(quán)益的case5的第二小題，問的是active return差異大，那是不是應(yīng)該用information ratio乘以tracking risk？這樣算出來才是active return，答案就只看information ratio是不是不太對？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2020-11-09 14:06
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同學(xué)你好，這道題問的是，哪個(gè)策略在給定一定的tracking error的情況下，active return最小。所以我們不能只看ACTIVE RETURN的絕對大小，還得使得tracking error可比，information ratio就是tracking error調(diào)整后的active return，所以看information ratio哪個(gè)小就選哪個(gè)。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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