孫同學
2020-11-07 20:48老師，蒙特卡洛模擬只是說說隨機產(chǎn)生，并沒有說會考慮二階導或者更高階導？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2020-11-09 10:26
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同學你好，蒙特卡洛模擬法（Monte Carlo Simulation）又被稱為是全局估值法，它是很“暴力”的方法，假設一個分布，然后模擬成千上萬次，模擬的結果形成一個新的分布。
它的主要目的就是為了對組合的價值進行重新估計，如果是重新計算組合的價值的話，就會把和組合價值變動所有的要素都考慮到，包括了一階導數(shù)，二階導數(shù)等等，所以它是考慮了二階項的
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