孫同學(xué)
2020-11-07 20:52老師我還想問(wèn)一下為什么均值回歸相關(guān)性就小于1，然后是誰(shuí)與誰(shuí)之間的相關(guān)性？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-09 10:28
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同學(xué)你好，當(dāng)ρ<0時(shí)，表示第1天收益率和第2天收益率是負(fù)相關(guān)的，今天漲的，明天跌，今天跌的，明天漲，此時(shí)市場(chǎng)呈現(xiàn)均值回歸。
當(dāng)ρ>0時(shí)，表示第1天收益率和第2天收益率是正相關(guān)的，今天漲的，明天繼續(xù)漲，明天漲的，后天還會(huì)漲，此時(shí)市場(chǎng)呈現(xiàn)趨勢(shì)性；
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