孫同學(xué)
2020-11-07 20:56第8題說沒有給出條件不一定適合平方根法則，其中就有獨(dú)立同分布，但是第五題有有相關(guān)性？所以平方根法則的公式是什么？應(yīng)用條件又是什么？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-09 10:30
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同學(xué)你好，在不考慮均值的情況下，并且搜集的數(shù)據(jù)是滿足獨(dú)立同分布的前提下，才可以使用平方根法則，則n天的VaR值為VaR_(n-day)=VaR_(1-day)×√n，即為平方根法則（square root rule）。
例如已知市場(chǎng)1天的波動(dòng)率為2%，計(jì)算95%的置信水平下1年的VaR值為多少？
VaR_1年=VaR_1天×√250=1.65×2%×√250。
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