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Cindy助教
2020-11-09 10:41
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同學(xué)你好,壓力測試(Stress Testing)指一些極端的可能會(huì)發(fā)生的情景,并且這些情景一旦發(fā)生會(huì)造成巨額損失,所以要提前設(shè)置應(yīng)急預(yù)案。壓力測試是對VaR模型的一種補(bǔ)充,壓力測試也是衡量尾部極端損失的情況。而VAR值是無法度量尾部的,這是壓力測試對它最好的補(bǔ)充,所以還是A最合適
