freya
2020-11-07 22:14老師,題目53中,為什么是要用標準正態(tài)分布的分位點呢,是如何確定標準正態(tài)分布里是邊際違約概率呢
所屬:FRM Part II > 市場風險測量與管理 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Crystal助教
2020-11-12 19:39
該回答已被題主采納
因為這個是David li copula。默認的。這個邊際違約概率的確認方法在基礎段136到137頁的表格,這個表格寫了他是怎么轉(zhuǎn)化正態(tài)分布的概率的。
你看看表格你能不能看懂,哪里看不懂在問我。
