嚴(yán)同學(xué)
2020-11-07 22:17Trenor ratio是diversified, sharp ratio is not fully diversified, 怎么理解？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-11-09 17:27
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
在trenor ratio中用Beta來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)，通常情況下認(rèn)為非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)被分散掉了，只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)被補(bǔ)償
在Sharpe ratio中用σ來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)，衡量的是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)+系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
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