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2020-11-08 10:54790 ABCD
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-10 14:29
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，A選項(xiàng)，使用久期和凸性來測(cè)度債券的風(fēng)險(xiǎn)，其實(shí)是一個(gè)單因子的模型，背后的因子就是利率，久期是利率的一階導(dǎo)數(shù)，凸性是利率的二階導(dǎo)數(shù)
B選項(xiàng)，單因子模型假定利率是平行移動(dòng)的，平行移動(dòng)只是其中的一種類型而已，還可以有其他的變化形式
C選項(xiàng)，即期利率，遠(yuǎn)期利率，平價(jià)利率都是可以是利率的因子
D選項(xiàng)，yield based DV01是指收益率變動(dòng)1個(gè)基點(diǎn)，債券價(jià)格的變化量，它是DV01的一個(gè)特例，這個(gè)選項(xiàng)是對(duì)的
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