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2020-11-08 11:00這里乘56??1.5是什么操作? 839
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-09 14:07
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同學(xué)你好,這題的答案解析的確是不對(duì)的,95%的置信水平,應(yīng)該用1.65帶入,另外,1.5表示的是當(dāng)前的匯率,由于這里我們研究的對(duì)象是外匯,當(dāng)前的匯率就是當(dāng)前的標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格了
56表示的是delta,我們是先算出標(biāo)的資產(chǎn)匯率的VAR值,接著再乘以一階導(dǎo)數(shù)delta,也就是56,把它轉(zhuǎn)化成期權(quán)的VAR值的
