Muko
2020-11-08 11:21老師,這個17題,咋做呀?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2020-11-10 10:41
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同學你好,
這題實際上就是在讓你計算:有效凸性。
因為有效凸性就是對凸性的近似估計。
因為題目給了利率變動5bp,所以可以計算出來P大、P小。進而得出CE
