帆同學(xué)
2020-11-08 15:0022題，這里說是有歐元資產(chǎn)，所以當(dāng)時的對沖遠(yuǎn)期合約就應(yīng)該是用歐元換瑞朗，但如果這個時候歐元升值的話不做對沖到期時同樣的歐元不是能換更多的瑞朗？那這個對沖不應(yīng)該是虧了嗎？怎么會有roll yield
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1個回答
Kevin助教
2020-11-09 15:06
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同學(xué)你好！
roll yield和是否對沖無關(guān)。
比如long future，不論是否持有現(xiàn)貨。backwardation時，roll yield=(S-F)/S>0；
現(xiàn)在是歐元敞口，short future，contango，roll yield=-(S-F)/S>0；(負(fù)號表示short)。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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