阮同學(xué)
2020-11-08 17:26老師,隱含波動(dòng)率怎么計(jì)算呀
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-11-09 10:38
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同學(xué)你好,這道題目考的是平方根法則,或者說(shuō)波動(dòng)率的轉(zhuǎn)換,不叫隱含波動(dòng)率。
隱含波動(dòng)率是第四門(mén)課中學(xué)的,用市場(chǎng)上已有的期權(quán)價(jià)格,然后倒推(比如BSM模型公式)出期權(quán)的波動(dòng)率,這個(gè)才叫隱含波動(dòng)率。
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追問(wèn)
這道題我知道平方根法則,我就想知道A和B能不能算的?
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追答
不能呀,這個(gè)題目給的是股票或者說(shuō)標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)率,但是隱含波動(dòng)率是由期權(quán)價(jià)格倒推出的波動(dòng)率,這里并沒(méi)有給相關(guān)信息。
