陳同學(xué)
2020-11-08 17:27這道題固定端的折現(xiàn)率用的怎么會是swap rate呢？swap rate不是用在分子上算coupon用的嗎？在這道題里一開始就說5%交換浮動(dòng)六個(gè)月libor，再告訴有一個(gè)swap rate是不是矛盾了？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-10 11:24
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同學(xué)你好，是不太嚴(yán)謹(jǐn)。
如果換成浮動(dòng)利率就可以了。
但實(shí)際上，swap rate curve就是市場上的一種利率曲線，是可以當(dāng)做折現(xiàn)率的
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追問
這題的折現(xiàn)率浮動(dòng)端用的也是swap rate也不對吧？應(yīng)該用一個(gè)浮動(dòng)利率？
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追答
其實(shí)也可以。
swap rate curve其實(shí)就是一種利率期限結(jié)構(gòu)，是可以當(dāng)做折現(xiàn)率的
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