gaoyang
2020-11-08 17:37老師,請教您卡普蘭模考卷3,下午第49題。題干中說要降低久期。按照課堂所學,買put option也可以起到降低久期作用。從答案上看,也沒有說清楚。答案說增加了凸性,也沒有不好。但是后面說不影響就起,就不太對了啊。
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1個回答
Nicholas助教
2020-11-09 16:57
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同學,下午好。
這里convexity是錯誤的,應該是打錯了。另外long put option應該是降低久期。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點,煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力,祝你順利通過考試~
