安同學
2020-11-08 17:44衍生品case10的第二小題,請問gamma.theta.vega為什么都是long方為正,short方為負?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Kevin助教
2020-11-09 14:03
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同學你好!
期權本身的gamma和vega都是正的,theta是負的(千萬注意)。theta是時間價值的衰減。
long和short是相當于給這些greeks加正負號。
long:+gamma,+vega,+theta;
short:-gamma,-vega,-theta。
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