安同學(xué)
2020-11-08 20:45經(jīng)濟(jì)學(xué)case1的第5小題，按照兩個資產(chǎn)有兩個factor，這樣來寫是對的嗎？也就是說equty有兩個系數(shù)，而bond兩個系數(shù)都是零？那按照課上講的交叉相乘應(yīng)該得不出1.2×0.9啊
所屬：CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2020-11-10 20:08
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同學(xué)，晚上好。
這里矩陣可以寫成F1，F(xiàn)2，那么對應(yīng)的就是敏感性。
上面的表中，矩陣從左往右，從上往下就是0.0225，0.0022，0.0022，0.0225；
下面的表中，矩陣上方數(shù)據(jù)是1.2，0；左邊數(shù)據(jù)是0.9，0；
那么將上述數(shù)據(jù)相乘，Cov=1.2*0.9*0.0225+0*0.9*0.0022+1.2*0*0.0022+0*0*0.0225
=0.0243
具體也可以參見截圖
加油，祝你順利通過考試~
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