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2020-11-08 21:01這道題什么意思，看不懂老師的講解？怎么做的？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-11-09 10:50
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同學(xué)你好，題干的意思是對沖基金的收益均值為8%，標(biāo)準(zhǔn)差為10%的未知分布。因為其樣本數(shù)量為40，超過了30，屬于大樣本，所以可以用標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布來近似估計。題干問的是均值超過10.6%對應(yīng)的概率。也就是我們可以算出10.6%和均值的距離，然后把它們標(biāo)準(zhǔn)化，算出對應(yīng)的關(guān)鍵值，然后找到對應(yīng)的概率。因為是均值的相關(guān)計算，均值的標(biāo)準(zhǔn)差實際上是標(biāo)準(zhǔn)誤，也就是10%/根號40=1.58%。 那么z值等于10.6%-8%再除以1.58%，算出來z值等于1.65，對應(yīng)的累積概率就是95%，那么超過1.65的概率就是1-95%=5%。
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